Сравнение NCSM с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NCSM с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NCSM и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NCSM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NCSM и ^GSPC

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и ^GSPC

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и ^GSPC

NCSM

^GSPC

Сравнение NCSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NCSM и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество